目錄 簡單回歸模型 相關程度的度量 簡單線性回歸模型 簡單線性回歸的基本假定 普通最小二乘法 OLS 估計的代數性質 總變差的分解 擬合優度檢驗 參數的統計分布 變量的顯著性檢驗 ...

目錄 ${\rm ARIMA}$ 模型 滯后算子 ${\rm MA}(q)$ 模型 ${\rm MA}(1)$ 模型 ${\rm MA}(q)$ 模型 ${\rm AR}(p)$ 模型 ...

目錄 波動率模型 什么是波動率？ ${\rm ARCH}$ 模型引入 ${\rm ARCH}(1)$ 模型 ${\rm ARCH}(m)$ 模型 ${\rm GARCH}$ 模型引入和模型設定 ${\rm GARCH ...

1　　偽回歸問題的提出。有上升或下降趨勢的時間序列直接可能會發生一種謬誤的關系。若這些序列在除去各自的時間趨勢后是弱相關的，則只要在回歸模型中加進一個時間趨勢性，便能夠很好的解決問題。比如兩個變量擬合的非常好R2等指標也非常好，但是這兩個變量之間是沒有任何關系的，這就存在解釋的謬誤，這類謬誤就叫偽 ...

目錄 平穩時間序列 平穩時間序列 偽回歸現象 白噪聲序列 隨機游走過程 自相關函數 ACF 偏相關函數 PACF 平穩性的單位根檢驗 單整時間序列 平穩時間序列 平穩時間序列 ...

多元回歸模型 經典線性回歸模型的假定 在這一節中，我們將把回歸模型由一元擴展到多元。多元回歸分析允許在模型中加入多個可觀測的因素，通過控制其他條件不變，分析不同的自變量對因變量的解釋能力。首先，我們給出經典線性回歸模型的基本假定的嚴格定義，分析在不同的假定條件下，OLS 估計量具有什么樣的統計 ...

目錄 矩陣形式的線性回歸模型 模型設定與最小二乘估計 基本假定 統計性質 統計推斷 矩陣形式的線性回歸模型 模型設定與最小二乘估計 利用矩陣形式推導多元線性回歸模型的解，其思想主要來源於線性方程組和矩陣形式的相互 ...

目錄 內生解釋變量 內生性的含義 內生性的產生原因 內生性的后果 內生性的修正措施 工具變量法 工具變量的選取 一元回歸模型的 IV 估計 ...