QuantLib 金融計算——案例之 KRD、Fisher-Weil 久期及久期的解釋能力
目錄 QuantLib 金融計算——案例之 KRD、Fisher-Weil 久期及久期的解釋能力 概述 Fisher-Weil 久期的基本概念 計算案例 久期解釋能力的實證 擴展閱讀 ...
原文：QuantLib 金融計算——案例之主成分久期（PCD）
目錄 QuantLib 金融計算 案例之主成分久期 PCD 概述 主成分久期 計算案例 利率變化的主成分分析 計算 PCD 擴展閱讀 QuantLib 金融計算 案例之主成分久期 PCD 概述 關鍵期限上利率的變動通常有較強的相關性，所以，使用 KRD 天然的存在着 共線性 的隱患。 處理共線性的常見手段是主成分分析 PCA ，這也就引出了主成分久期 PCD 的概念 債券價格關於主成分的敏感性。 ...
2020-11-18 20:57 0 521 推薦指數：
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