原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=23934 原文出處:拓端數據部落公眾號 引言 在本文中,我們將嘗試為蘋果公司的日收益率尋找一個合適的 GARCH 模型。波動率建模需要兩個主要步驟。 指定一個均值方程(例如 ARMA,AR,MA,ARIMA 等)。 建立 ...
原文鏈接:http: tecdat.cn p 金融市場上最重要的任務之一就是分析各種投資的歷史收益。要執行此分析,我們需要資產的歷史數據。數據提供者很多,有些是免費的,大多數是付費的。在本文中,我們將使用Yahoo金融網站上的數據。 在這篇文章中,我們將: 下載收盤價 計算收益率 計算收益的均值和標准差 讓我們先加載庫。 library tidyquant library timetk 我們將獲得 ...
2020-09-25 16:02 0 923 推薦指數:
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=23934 原文出處:拓端數據部落公眾號 引言 在本文中,我們將嘗試為蘋果公司的日收益率尋找一個合適的 GARCH 模型。波動率建模需要兩個主要步驟。 指定一個均值方程(例如 ARMA,AR,MA,ARIMA 等)。 建立 ...
原文鏈接: http://tecdat.cn/?p=24092 原文出處:拓端數據部落公眾號 前言 在量化金融中,我學習了各種時間序列分析技術以及如何使用它們。 通過發展我們的時間序列分析 (TSA) 方法組合,我們能夠更好地了解已經發生的事情,並對未來做出更好、更有利的預測。示例應用 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=13839 上周在 非人壽保險課程中,我們了解了廣義線性模型的理論,強調了兩個重要組成部分 鏈接函數(這實際上是在預測模型的關鍵) 分布或方差函數 考慮數據集 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=24211 原文出處:拓端數據部落公眾號 描述 使用 garch 指定一個單變量GARCH(廣義自回歸條件異方差)模型。 garch 模型的關鍵參數包括: GARCH 多項式,由滯后條件方差組成。階數用P表示 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=18770 為了用R來處理網絡數據,我們使用婚禮數據集。 > nflo=network(flo,directed=FALSE ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=24354 原文出處:拓端數據部落公眾號 本文介紹簡化模型構建和評估過程。 caret包的train 函數可用於 使用重采樣評估模型調整參數對性能的影響 在這些參數中選擇“最佳”模型 從訓練集估計模型性能 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=22596 原文出處:拓端數據部落公眾號 研究大綱 介紹數據集和研究的目標 探索數據集 可視化 使用Chi-Square獨立檢驗、Cramer's V檢驗和GoodmanKruskal tau值對數 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=18310 為了找出影響價格波動的主要因素,我們使用逐步回歸法來剔除一些對於應變量即價格影響很小的自變量剔除出我們的模型,我們分別把WTI Price Field 等自變量的名稱改為x1,x2……,最后的突發事件需要用到啞變量,啞變量 ...