原文:拓端tecdat|基於R語言股票市場收益的統計可視化分析

原文鏈接:http: tecdat.cn p 金融市場上最重要的任務之一就是分析各種投資的歷史收益。要執行此分析,我們需要資產的歷史數據。數據提供者很多,有些是免費的,大多數是付費的。在本文中,我們將使用Yahoo金融網站上的數據。 在這篇文章中,我們將: 下載收盤價 計算收益率 計算收益的均值和標准差 讓我們先加載庫。 library tidyquant library timetk 我們將獲得 ...

2020-09-25 16:02 0 923 推薦指數:

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tecdat:Python 用ARIMA、GARCH模型預測分析股票市場收益率時間序列

原文鏈接: http://tecdat.cn/?p=24092 原文出處:數據部落公眾號 前言 在量化金融中,我學習了各種時間序列分析技術以及如何使用它們。 通過發展我們的時間序列分析 (TSA) 方法組合,我們能夠更好地了解已經發生的事情,並對未來做出更好、更有利的預測。示例應用 ...

Tue Nov 02 00:39:00 CST 2021 0 903
tecdat|R語言用Garch模型和回歸模型對股票價格分析

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=18310 為了找出影響價格波動的主要因素,我們使用逐步回歸法來剔除一些對於應變量即價格影響很小的自變量剔除出我們的模型,我們分別把WTI Price Field 等自變量的名稱改為x1,x2……,最后的突發事件需要用到啞變量,啞變量 ...

Fri Dec 11 07:25:00 CST 2020 0 460
 
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