QuantLib 金融計算——案例之固息債的價格、久期、凸性和 BPS
目錄 QuantLib 金融計算——案例之固息債的價格、久期、凸性和 BPS 概述 計算久期和凸性 三種久期 擴展閱讀 QuantLib 金融計算——案例之固息債的價格、久期、凸性和 BPS 概述 從本篇開始計划 ...
原文：QuantLib 金融計算——案例之浮息債（掛鈎 LPR）的價格、久期和凸性
目錄 QuantLib 金融計算 案例之浮息債 掛鈎 LPR 的價格 久期和凸性 概述 中債登的估值公式 浮息債的久期和凸性 利差久期和利差凸性 利率久期和利率凸性 計算案例 價格與現金流 久期與凸性 下一步 參考文獻 擴展閱讀 QuantLib 金融計算 案例之浮息債 掛鈎 LPR 的價格 久期和凸性 概述 作為利率風險系列的第三篇，本文將依據中債登公布的估值公式，介紹掛鈎 LPR 的浮息債的 ...
2020-09-21 16:54 0 1618 推薦指數：
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