QuantLib 金融計算——案例之浮息債（掛鈎 LPR）的價格、久期和凸性
目錄 QuantLib 金融計算——案例之浮息債（掛鈎 LPR）的價格、久期和凸性 概述 中債登的估值公式 浮息債的久期和凸性 利差久期和利差凸性 利率久期和利率凸性 計算案例 ...
原文：QuantLib 金融計算——案例之固息債的關鍵利率久期（KRD）
目錄 QuantLib 金融計算 案例之固息債的關鍵利率久期 KRD 概述 關鍵利率久期的基本概念 從擾動的角度計算 KRD 計算案例 Quote 類和引用帶來的便利 參考文獻 擴展閱讀 更新：修正 ActualActual 的誤用。 QuantLib 金融計算 案例之固息債的關鍵利率久期 KRD 概述 作為利率風險系列的第二篇，本文將以 Interest Rate Risk Modeling ...
2020-08-26 21:14 0 1758 推薦指數：
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