QuantLib 金融計算——案例之浮息債（掛鈎 LPR）的價格、久期和凸性
目錄 QuantLib 金融計算——案例之浮息債（掛鈎 LPR）的價格、久期和凸性 概述 中債登的估值公式 浮息債的久期和凸性 利差久期和利差凸性 利率久期和利率凸性 計算案例 ...
原文：QuantLib 金融計算——案例之固息債的價格、久期、凸性和 BPS
目錄 QuantLib 金融計算 案例之固息債的價格 久期 凸性和 BPS 概述 計算久期和凸性 三種久期 擴展閱讀 QuantLib 金融計算 案例之固息債的價格 久期 凸性和 BPS 概述 從本篇開始計划開啟一個系列，以 Interest Rate Risk Modeling 為藍本，介紹有關利率風險的計算案例，內容涉及從簡單的久期 凸性到主成分久期和久期向量模型等高階的度量指標。 計算久期 ...
2020-08-05 20:49 1 1384 推薦指數：
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