計量經濟學_一元線性回歸_隨機誤差項
之前證明了整個回歸方程,或者說梯度下降法的表達式, 現在來看看計量經濟學里的回歸表達式 y=ax+b, 出於對關系的不確定, 在計量經濟學里,式子多了一個u作為隨機干擾項 干擾項 u 我們認為是不可觀測的值 我自己的理解是這樣_不是很嚴謹的粗糙理解: y ...
原文：概率統計&計量經濟學_一元線性回歸_隨機誤差項與殘差的關系_為什么自由度是n-2_徹底理解自由度定義怎么來的?
y ax b e 在這一基礎上: 又可以寫成, y ax b e, e ax b y 隨機干擾項 sigma e 和殘差平方和有類似的性質 為什么這里需要這樣修正呢 自由度為什么是 n 估計量的評估 無偏性需要滿足: 無偏性不是要求估計量與總體參數不得有偏差，因為這是不可能的，既然是抽樣，必然存在抽樣誤差，不可能與總體完全相同。 無偏性指的是如果對這同一個總體反復多次抽樣，則要求各個樣本所得度出的 ...
2020-05-07 06:40 0 2696 推薦指數：
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