R語言的ARIMA模型預測
R通過RODBC連接數據庫 stats包中的st函數建立時間序列 funitRoot包中的unitrootTest函數檢驗單位根 forecast包中的函數進行預測 差分用timeSeries包中diff stats包中的acf和pacf處理自相關和偏自相關stats包中的arima函數模型 ...
原文：R與金錢游戲：美股與ARIMA模型預測
似乎突如其來，似乎合情合理，我們和巴菲特老先生一起親見了一次，又一次，雙一次，叒一次的美股熔斷。身處歷史的洪流，渺小的我們會不禁發問：那以后呢 還會有叕一次嗎 於是就有了這篇記錄：利用ARIMA模型來預測美股的走勢。 . Get Train Dataset and Test Dataset 本例子簡單地以 年第一季度的道指的收盤價為數據集 數據來源雅虎財經 ，將前面 的數據用作本次預測的訓練集，后 ...
2020-04-02 16:46 0 736 推薦指數：
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