《Interest Rate Risk Modeling》閱讀筆記——第九章：關鍵利率久期和 VaR 分析
目錄 第九章：關鍵利率久期和 VaR 分析 思維導圖 一些想法 有關現金流映射技術的推導 第九章：關鍵利率久期和 VaR 分析 思維導圖 一些想法 在解關鍵方程的時候施加 \(L^1\) 約束也許可以得到 ...
原文：《Interest Rate Risk Modeling》閱讀筆記——第六章：用利率期貨對沖
目錄 第六章：用利率期貨對沖 思維導圖 轉換因子釋疑 利率期貨久期向量的推導 Eurodollar 期貨的久期向量 國債期貨的久期向量 CME 上的 Eurodollar 教程 第六章：用利率期貨對沖 思維導圖 轉換因子釋疑 轉換因子是特定假設下可交割券全價與標准券全價的比值，用該比值近似真實情況下可交割券全價與標准券全價的比例關系。 標准券有 的票息率，每半年付息一次，發行日為期貨合約到期月份 ...
2020-01-01 22:06 0 720 推薦指數：
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