原文:Volatility Indicator Functions 波動率指標函數

當前交易日最高價與最低價差值,前一交易日收盤價與當前交易日最高價間的差值,前一交易日收盤價與當前交易日最低價的差值,這三者中的最大值為真實波幅。 即真實波動幅度 max 最大值,昨日收盤價 min 最小值,昨日收盤價 , 平均真實波動幅度等於真實波動幅度的N日指數移動平均數。波動幅度可以顯示出交易者的期望和熱情。波動幅度的急劇增加表示交易者在當天可能准備持續買進或賣出股票,波動幅度的減少則表示交 ...

2019-10-02 18:35 0 722 推薦指數:

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拓端tecdat|R語言使用HAR-RV預測實際波動Realized Volatility案例

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=3832 在建議用於預測已實現波動的模型中,Corsi的HAR-RV在性能和簡便性方面均脫穎而出。“ HAR-RV”代表已實現波動性的異質自回歸模型,並且基於所謂的“異質市場假說”。這表明,金融市場是人們以不同的頻率行事的相互作用 ...

Wed Sep 23 23:50:00 CST 2020 0 437
拓端tecdat|Matlab馬爾可夫鏈蒙特卡羅法(MCMC)估計隨機波動(SV,Stochastic Volatility) 模型

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=16708 波動是一個重要的概念,在金融和交易中有許多應用。這是期權定價的基礎。波動還使您可以確定資產分配並計算投資組合的風險價值(VaR)。甚至波動本身也是一種金融工具,例如CBOE的VIX波動指數。但是,與證券價格或利率 ...

Sat Oct 10 06:15:00 CST 2020 0 608
高頻波動交易

https://zhuanlan.zhihu.com/p/408273484 目錄 什么是vega 什么是波動(RV,IV,HV) 不同瞬時波動RV的估計值 平值內波動因子 條件觸發型 RV,IV,HV直接差值預測 最大似然參數時間序列預測 ...

Thu Oct 21 03:45:00 CST 2021 0 147
indicator function指示函數

指示函數 在集合論中,指示函數是定義在某集合X上的函數,表示其中有哪些元素屬於某一子集A。 中文名 ...

Tue Dec 05 00:20:00 CST 2017 0 5928
 
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