Volatility Indicator Functions 波動率指標函數 ATR - Average True Range 函數名:ATR 名稱:真實波動幅度均值 簡介:真實波動幅度均值(ATR)是 以 N 天的指數移動平均數平均後的交易波動幅度。 計算公式 ...
當前交易日最高價與最低價差值,前一交易日收盤價與當前交易日最高價間的差值,前一交易日收盤價與當前交易日最低價的差值,這三者中的最大值為真實波幅。 即真實波動幅度 max 最大值,昨日收盤價 min 最小值,昨日收盤價 , 平均真實波動幅度等於真實波動幅度的N日指數移動平均數。波動幅度可以顯示出交易者的期望和熱情。波動幅度的急劇增加表示交易者在當天可能准備持續買進或賣出股票,波動幅度的減少則表示交 ...
2019-10-02 18:35 0 722 推薦指數:
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Momentum Indicator Functions ADX - Average Directional Movement Index 函數名:ADX 名稱:平均趨向指數 簡介:使用ADX指標,指標判斷盤整、振盪和單邊趨勢。 公式 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=3832 在建議用於預測已實現波動率的模型中,Corsi的HAR-RV在性能和簡便性方面均脫穎而出。“ HAR-RV”代表已實現波動性的異質自回歸模型,並且基於所謂的“異質市場假說”。這表明,金融市場是人們以不同的頻率行事的相互作用 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=16708 波動率是一個重要的概念,在金融和交易中有許多應用。這是期權定價的基礎。波動率還使您可以確定資產分配並計算投資組合的風險價值(VaR)。甚至波動率本身也是一種金融工具,例如CBOE的VIX波動率指數。但是,與證券價格或利率 ...
https://zhuanlan.zhihu.com/p/408273484 目錄 什么是vega 什么是波動率(RV,IV,HV) 不同瞬時波動率RV的估計值 平值內波動率因子 條件觸發型 RV,IV,HV直接差值預測 最大似然參數時間序列預測 ...
指示函數 在集合論中,指示函數是定義在某集合X上的函數,表示其中有哪些元素屬於某一子集A。 中文名 ...