Volatility Indicator Functions 波動率指標函數
ATR - Average True Range
函數名：ATR
名稱：真實波動幅度均值
簡介：真實波動幅度均值（ATR)是
以 N 天的指數移動平均數平均後的交易波動幅度。
計算公式：一天的交易幅度只是單純地 最大值 - 最小值。
而真實波動幅度則包含昨天的收盤價，若其在今天的幅度之外：
真實波動幅度 = max(最大值,昨日收盤價) − min(最小值,昨日收盤價) 真實波動幅度均值便是「真實波動幅度」的 N 日 指數移動平均數。
特性：：
- 波動幅度的概念表示可以顯示出交易者的期望和熱情。
- 大幅的或增加中的波動幅度表示交易者在當天可能准備持續買進或賣出股票。
- 波動幅度的減少則表示交易者對股市沒有太大的興趣。
NOTE: The ATR function has an unstable period.
real = ATR(high, low, close, timeperiod=14) Learn more about the Average True Range at tadoc.org.
NATR - Normalized Average True Range
函數名：NATR
名稱：歸一化波動幅度均值
簡介：歸一化波動幅度均值（NATR)是
NOTE: The NATR function has an unstable period.
real = NATR(high, low, close, timeperiod=14) Learn more about the Normalized Average True Range at tadoc.org.
TRANGE - True Range
函數名：TRANGE
名稱：真正的范圍
real = TRANGE(high, low, close)
Learn more about the True Range at tadoc.org.
作者：HuaRongSAO
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來源：簡書
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