一、資產投資理論建立的假設前提：完美市場假說 二、投資組合的有效集：　　可行集（feasible set）可行集是指資本市場上由風險資產可能形成的所有投資組合的總體。　　對於一個理性投資者而言，他們都是厭惡風險而偏好收益的。對於同樣的風險水平，他們將會選擇能提供最大預期收益率的組合；對於同樣 ...

投資組合的方差公式推導 背景 投資組合的期望收益率 投資組合的期望收益方差 隨機變量的線性組合的方差公式推導 \\(n\\) 項完全平方公式的推導 言歸正傳，繼續推導隨機變量的線性組合的方差公式 總結 背景 今天在看財務管理學課本，風險與收益章節的投資組合 ...

現代證券組合理論是由美國經濟學家馬克威茨所創，其中心觀點是在既定的風險水平下，如何是證券組合的期望收益率最大，或在既定的預期收益率下，如何使風險最小。 其方法就是：投資者通過具有較小甚至為負的相關系數的資產組合能夠在降低非系統風險的同時維持組合的期望收益率不變；或者在一個證券投資組合中，當個證券 ...

1　　在交易開拓者當中，關於交易的做單方式一般分為：圖表函數和A函數兩類。 　　　兩類的主要區別為：如果采用圖表函數的話，所有的交易內容都是以圖表上面的信號為准，當前倉位運行的實際狀態是沒有的，但是 ...

原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=22862 原文出處：拓端數據部落公眾號 如何使用Python通過蒙特卡洛模擬自動計算風險值（VaR）來管理投資組合或股票的金融風險。 金融和投資組合風險管理中的VaR？ VaR是 "風險價值 "的縮寫，是許多公司和銀行用來確定其公司內部 ...

假設手頭有100美元，現在有三個投資項目，項目A為無風險債券，收益率為10%，項目B收益率20%，收益單位美元方差為4（如果投資n美元，方差為n×n×4），項目C收益率30%，收益單位美元方差為9（如果投資n美元，方差為n×n×9）。現在有兩種投資組合： 組合1為，投資項目A 50美元，投資項目 ...

原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=17758 什么是風險價值（VaR）？ 風險價值（VaR）用於嘗試量化指定時間范圍內公司或投資組合中的財務風險水平。VaR提供了一段時間內投資組合的最大損失的估計，您可以在各種置信度水平上進行計算。 估計投資組合的風險對於長期資本增長 ...

1　　在交易開拓者當中，關於交易的做單方式一般分為：圖表函數和A函數兩類。 　　　兩類的主要區別為：如果采用圖表函數的話，所有的交易內容都是以圖表上面的信號為准，當前倉位運行的實際狀態是沒有的，但是 ...