第二章平穩時間序列模型——AR(p),MA(q),ARMA(p,q)模型及其平穩性
。 2各種和模型 p階移動平均過程： q階自回歸過程： 自回歸 ...
原文：時間序列算法（平穩時間序列模型，AR(p),MA(q),ARMA(p,q)模型和非平穩時間序列模型，ARIMA(p,d,q)模型）的模型以及需要的概念基礎學習筆記梳理
在做很多與時間序列有關的預測時，比如股票預測，餐廳菜品銷量預測時常常會用到時間序列算法，之前在學習這方面的知識時發現這方面的知識講解不多，所以自己對時間序列算法中的常用概念和模型進行梳理總結 但是為了內容的正確性有些內容我通過截圖來記錄吧 ，希望能有所幫助 . 一 時間序列的預處理 在拿到基於時間的觀測值序列后，需要首先進行兩步預處理，一個是純隨機性檢驗，另一個是平穩性檢驗，然后根據這兩步的檢驗結 ...
2019-02-23 16:24 0 2303 推薦指數：
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