QuantLib 金融計算——隨機過程之一般 Black Scholes 過程
目錄 QuantLib 金融計算——隨機過程之一般 Black Scholes 過程 一般 Black Scholes 過程 如果未做特別說明，文中的程序都是 Python3 代碼。 QuantLib 金融計算——隨機過程之一般 ...
原文：QuantLib 金融計算——隨機過程之概述
目錄 QuantLib 金融計算 隨機過程之概述 框架 用法與接口 如果未做特別說明，文中的程序都是 Python 代碼。 QuantLib 金融計算 隨機過程之概述 載入模塊 框架 隨機過程是金融工程中的一個核心概念，是溝通理論分析和計算實踐的樞紐。quantlib python 提供了一組成體系的類架構用於描述實際中最常見到的幾種隨機過程，以 . 版本為例： C 版本的實現提供了更多具體的隨 ...
2019-01-22 23:29 0 603 推薦指數：
相關推薦
QuantLib 金融計算——隨機過程之 Heston 過程
目錄 QuantLib 金融計算——隨機過程之 Heston 過程 Heston 過程 參考文獻 如果未做特別說明，文中的程序都是 Python3 代碼。 QuantLib 金融計算——隨機過程之 Heston 過程 ...
QuantLib 金融計算——QuantLib 入門
目錄 QuantLib 金融計算——QuantLib 入門 簡介 主要功能 安裝與使用 學習指南 The HARD Way The EASY Way ...
QuantLib 金融計算
-Python 在線文檔 《QuantLib 金融計算》系列 QuantLib 入門 基本組件之 Date ...
QuantLib 金融計算——高級話題之模擬跳擴散過程
目錄 QuantLib 金融計算——高級話題之模擬跳擴散過程 跳擴散過程 模擬算法 面臨的問題 “臟”的方法 “干凈”的方法 實現 示例 ...
QuantLib 金融計算——原理之 Bootstrap
目錄 QuantLib 金融計算——原理之 Bootstrap Bootstrap 的原理 QuantLib 中的 bootstrap 計算（利率語境） 核心代碼細節 開放問題：如何實現 FR007 互換的相關分析？ 擴展閱讀 ...
QuantLib 金融計算——數學工具之插值
目錄 QuantLib 金融計算——數學工具之插值 概述 一維插值方法 二維插值方法 如果未做特別說明，文中的程序都是 Python3 代碼。 QuantLib 金融計算——數學工具之插值 載入模塊 ...
QuantLib 金融計算——基本組件之 Calendar 類
目錄 QuantLib 金融計算——基本組件之 Calendar 類 Calendar 對象的構造 一些常用的成員函數 自定義假期列表 工作日修正 如果未做特別說明，文中的程序 ...