QuantLib 金融計算——基本組件之 Calendar 類

針對相應國家編制一套日歷表用來推算假期、工作日和周末，這對於金融實務來說是一件基礎又非常重要的事。

載入 QuantLib：

import QuantLib as ql

print(ql.__version__)

1.10

`Calendar` 對象的構造

在 QuantLib 中可以很輕松的構造特定國家的日歷表。例如，通過 myCal = UnitedKingdom() 構造英國的日歷表，其他國家諸如美國、日本、加拿大等等也可以用類似的方式構造。在有些國家，不同的市場遵循不同的日歷表，例如在中國，銀行間市場和交易所市場遵循的日歷表是不一樣的（交易所市場在周六周日一定不開放，不管是否調休）。對於這一問題，可以通過配置特定參數將日歷表細化到具體的市場上，例如中國銀行間市場的日歷表可以通過 myCal = China(China.IB) 構造。China.IB 和 China.SSE 是 quantlib-python 的預留特殊變量，分別表示中國的銀行間市場和交易所市場。

一些常用的成員函數

下面是一些常用的成員函數：

isBusinessDay(d)：布爾值，判斷 d 是不是工作日。
isHoliday(d)：布爾值，判斷 d 是不是假期。
isWeekend(w)：布爾值，判斷 w 是不是周末（在有些國家，周末沒有安排在周六周日）。
isEndOfMonth(d)：布爾值，判斷 d 是不是月末最后一個工作日。
endOfMonth(d)：日期，返回 d 所在月的最后一個工作日。

例子 1：

def CalendarTesting1():
    chinaCal = ql.China(ql.China.IB)
    saudiArabCal = ql.SaudiArabia()
    nyEve = ql.Date(3, ql.April, 2017)

    print('Is BD :', chinaCal.isBusinessDay(nyEve))
    print('Is Holiday :', chinaCal.isHoliday(nyEve))
    print('Is Weekend in SA :', saudiArabCal.isWeekend(ql.Friday))
    print('Is Weekend in CN :', chinaCal.isWeekend(ql.Friday))
    print('Is Last BD :',
          chinaCal.isEndOfMonth(ql.Date(5, ql.April, 2018)))
    print('Last BD :', chinaCal.endOfMonth(nyEve))

Is BD : False
Is Holiday : True
Is Weekend in SA : True
Is Weekend in CN : False
Is Last BD : False
Last BD : April 28th, 2017

注意，在沙特阿拉伯周五周六是“周末”，這和中國不一樣。

自定義假期列表

QuantLib 對中國市場的支持比較有限，目前的版本假期列表僅僅維護到 2004-2017 年，要想正確推算其他年份的日歷表，用戶需要自行配置假期。QuantLib 中的 Calendar 對象可以方便的實現自定義假期，通常僅僅需要借助下列兩個函數：

addHoliday(d)：添加 d 為假期。
removeHoliday(d)：從假期表中移除 d 。

將 2018 年清明節放假調休的安排配置到 Calendar 對象中。

例子 2：

def CalendarTesting2():
    chinaCal = ql.China(ql.China.IB)

    d1 = ql.Date(5, ql.April, 2018)
    d2 = ql.Date(6, ql.April, 2018)
    d3 = ql.Date(8, ql.April, 2018)

    print('Is Business Day : ', chinaCal.isBusinessDay(d1))
    print('Is Business Day : ', chinaCal.isBusinessDay(d2))
    print('Is Business Day : ', chinaCal.isBusinessDay(d3))

    chinaCal.addHoliday(d1)
    chinaCal.addHoliday(d2)
    chinaCal.removeHoliday(d3)

    print('Is Business Day : ', chinaCal.isBusinessDay(d1))
    print('Is Business Day : ', chinaCal.isBusinessDay(d2))
    print('Is Business Day : ', chinaCal.isBusinessDay(d3))

Is Business Day :  True
Is Business Day :  True
Is Business Day :  False
Is Business Day :  False
Is Business Day :  False
Is Business Day :  True

工作日修正

將某個日期修正為工作日是一項必要的工作，QuantLib 中支持如下工作日轉換模式：

Following：將日期修正為之后出現的第一個工作日。
ModifiedFollowing：將日期修正為之后出現的第一個工作日，除非這個工作日出現在次月；如果修正后的工作日出現在次月，就將日期修正為之前出現的最近一個工作日，保證原始日期和修正后的日期處在同一個月。
Preceding：將日期修正為之前出現的最近一個工作日。
ModifiedPreceding：將日期修正為之前出現的最近一個工作日，除非這個工作日出現在上一個月；如果修正后的工作日出現在上一個月，就將日期修正為之后出現的第一個工作日，保證原始日期和修正后的日期處在同一個月。
Unadjusted：不作調整。

Calendar 對象通過下列兩個函數實現修正日期的功能：

adjust(d, convention)：日期，按照轉換模式 convention 修正 d。
advance(d, period, convention, endOfMonth)：日期，將日期 date 向后推移時間間隔 period 后再按照轉換模式 convention 修正；參數 endOfMonth 表示，如果 d 是月末的話，推移修正后的日期也要是在月末。

最后，可以通過下面的函數計算兩個日期間的工作日個數：

businessDaysBetween(from, to, includeFirst, includeLast)：計算日期 from 和 to 之間的工作日個數（是否包括首尾日期）。

例子 3：

def CalendarTesting3():
    chinaCal = ql.China(ql.China.IB)

    firstDate = ql.Date(31, ql.January, 2018)
    secondDate = ql.Date(1, ql.April, 2018)

    print('Date 2 Adj :', chinaCal.adjust(secondDate, ql.Preceding))
    print('Date 2 Adj :', chinaCal.adjust(secondDate, ql.ModifiedPreceding))

    mat = ql.Period(2, ql.Months)

    print('Date 1 Month Adv :',
          chinaCal.advance(firstDate, mat, ql.Following, False))
    print('Date 1 Month Adv :',
          chinaCal.advance(firstDate, mat, ql.ModifiedFollowing, False))

    print('Business Days Between :',
          chinaCal.businessDaysBetween(
              ql.Date(5, ql.March, 2018), ql.Date(30, ql.March, 2018),
              True, True))

Date 2 Adj : March 30th, 2018
Date 2 Adj : April 2nd, 2018
Date 1 Month Adv : April 2nd, 2018
Date 1 Month Adv : March 30th, 2018
Business Days Between : 20

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