拓端數據tecdat|R語言時間序列平穩性幾種單位根檢驗（ADF，KPSS，PP）及比較分析
原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=21757 時間序列模型根據研究對象是否隨機分為確定性模型和隨機性模型兩大類。 隨機時間序列模型即是指僅用它的過去值及隨機擾動項所建立起來的模型,建立具體的模型,需解決如下三個問題模型的具體形式、時序變量的滯后期以及隨機擾動項的結構 ...
原文：為什么序列存在單位根是非平穩時間序列？
作者：五雷鏈接：https: www.zhihu.com question answer 來源：知乎著作權歸作者所有。商業轉載請聯系作者獲得授權，非商業轉載請注明出處。 首先要理解什么是平穩的時間序列，一般時間序列書中給出的平穩的定義以弱平穩為主也就是一個隨機變量的無條件期望不變 方差恆定且協方差不隨時間改變，也就是，注意關鍵在於方差是有限的，並且協方差是不隨時間改變的。為什么這么設定 主要是給定 ...
2018-12-15 23:39 0 1006 推薦指數：
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