原文:Momentum(動量)方法的python實現

Momentum方法可以說是對SGD的進一步優化,細節可以參考這里 這里用python對其進行簡單實現,如下: 同樣的收斂條件,速度確實比MBGD要快,用的次數更少 結果: ...

2018-08-21 11:55 0 1855 推薦指數:

查看詳情

深度學習Momentum(動量方法)

轉自:http://blog.csdn.net/bvl10101111/article/details/72615621 先上結論: 1.動量方法主要是為了解決Hessian矩陣病態條件問題(直觀上講就是梯度高度敏感於參數空間的某些方向)的。 2.加速學習 3.一般將參數設為 ...

Fri Oct 13 05:54:00 CST 2017 0 2521
SGD的動量Momentum)算法

引入動量Momentum方法一方面是為了解決“峽谷”和“鞍點”問題;一方面也可以用於SGD 加速,特別是針對高曲率、小幅但是方向一致的梯度。 如果把原始的 SGD 想象成一個紙團在重力作用向下滾動,由於質量小受到山壁彈力的干擾大,導致來回震盪;或者在鞍點處因為質量小速度很快 ...

Tue Nov 05 07:12:00 CST 2019 0 2560
Quantitative Momentum(三):關於動量投資

一、動量的誕生 1967年,Levy發表《Relative Strength as a Criterion for Investment Selection》認為購買歷史上最強勢的股票的利潤高於隨機選擇的股票。而與此同時,在20世紀60、70年代,EMH在芝加哥大學誕生和完善,根據半強型EMH ...

Tue Feb 04 03:04:00 CST 2020 0 834
基於動量(momentum)的梯度下降法

批梯度下降: 1)采用所有數據來梯度下降,在樣本量很大的時,學習速度較慢,因為處理完全部數據,我們僅執行了一次參數的更新。 2)在學習過程中,我們會陷入損失函數的局部最小值,而永遠 ...

Mon Nov 30 22:20:00 CST 2020 0 1258
最優化算法動量Momentum

動量法的結論: 1.動量方法主要是為了解決Hessian矩陣病態條件問題(直觀上講就是梯度高度敏感於參數空間的某些方向)的。 2.加速學習 3.一般將參數設為0.5,0.9,或者0.99,分別表示最大速度2倍,10倍,100倍於SGD的算法。 4.通過速度v,來積累了之間梯度指數級 ...

Thu Apr 02 02:43:00 CST 2020 0 1325
Quantitative Momentum(五):制定動量策略的基礎

一、短期動量、長期動量和中期動量 衡量動量最簡單的方法是計算某支股票在某個特定回溯期內的總回報(包括股息等再投資)。而根據回溯期的不同,學術研究一般分為短期動量(最多一個月)、長期動量(如5年/60個月的回溯期)和中期動量(如12個月的回溯期,是我們探討的重點)。 短期動量與短期反轉效應 ...

Tue Feb 04 19:33:00 CST 2020 0 919
最優化算法Nesterov Momentum牛頓動量

這是對之前的Momentum的一種改進,大概思路就是,先對參數進行估計,然后使用估計后的參數來計算誤差 具體實現: 需要:學習速率 ϵ, 初始參數 θ, 初始速率v, 動量衰減參數α每步迭代過程: ...

Thu Apr 02 03:05:00 CST 2020 0 736
 
粵ICP備18138465號   © 2018-2025 CODEPRJ.COM