原文:Holt-Winters模型原理分析

Holt Winters模型原理分析及代碼實現 python from:https: blog.csdn.net u article details 引言 最近實驗室老師讓我去預測景區內代步車輛的投放量,於是乎,本着 一心一意地輸出年富力強的勞動力 這份初心,我就屁顛屁顛地去找資料,然后發現了Holt Winters模型 , 感覺這個模型可以有,於是就去研究一番,並總結成這篇博客了。 原理分析 ...

2018-08-08 11:48 1 5618 推薦指數:

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Holt-Winters原理和初始值的確定

關於模型 (來自以下PPT,從第4頁開始) 關於初始值: 以下文檔給出了三個模型的初始值計算的思路。 大致思路如下,建立一個p階移動平均模型,估計出參數即為初始值,具體的根據三種不同的模型,有所差異 ...

Mon May 02 18:26:00 CST 2016 28 10091
時間序列挖掘-預測算法-三次指數平滑法(Holt-Winters)

在時間序列中,我們需要基於該時間序列當前已有的數據來預測其在之后的走勢,三次指數平滑(Triple/Three Order Exponential Smoothing,Holt-Winters)算法可以很好的進行時間序列的預測。 時間序列數據一般有以下幾種特點:1.趨勢(Trend ...

Mon Apr 01 23:53:00 CST 2013 0 27954
使用excel結合線性規划求解Holt-Winters參數

其實上面這個是Holt-Winters無季節趨勢模型, 上面的S(t)對應下面的a(t)——截距(平滑值) b(t)仍然對應b(t)——趨勢,T對應k。 阿爾法對應阿爾法 伽 ...

Mon May 02 02:05:00 CST 2016 0 3418
Holt Winter 指數平滑模型

1 指數平滑法 移動平均模型在解決時間序列問題上簡單有效,但它們的計算比較難,因為不能通過之前的計算結果推算出加權移動平均值。此外,移動平均法不能很好的處理數據集邊緣的數據變化,也不能應用於現有數據集的范圍之外。因此,移動平均法的預測效果相對較差。 指數平滑法 ...

Sat Dec 08 23:39:00 CST 2018 0 900
 
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