拓端數據tecdat|R語言時間序列平穩性幾種單位根檢驗（ADF，KPSS，PP）及比較分析
原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=21757 時間序列模型根據研究對象是否隨機分為確定性模型和隨機性模型兩大類。 隨機時間序列模型即是指僅用它的過去值及隨機擾動項所建立起來的模型,建立具體的模型,需解決如下三個問題模型的具體形式、時序變量的滯后期以及隨機擾動項的結構 ...
原文：計量經濟與時間序列_ADF單位根檢驗步驟
ADF檢驗也叫擴展的迪克富勒檢驗，主要作用是檢測序列的平穩性，也是最常用檢測序列平穩性的檢驗方法。 何為：平穩性 單位根 略 ，見這部分隨便的其他內容有講解。是建模對數據的先決條件。 ADF檢驗的三種情形： 在MATLAB中常用的adf檢驗的操作： . 經過差分使序列平穩。 如果結果h ，表示拒絕原假設，數據不平穩 如果結果h ，表示不拒絕原假設，數據平穩 注意這里和上圖不一樣，原假設為平穩 , ...
2018-04-09 02:31 2 23372 推薦指數：
相關推薦
時間序列中的結構突變與單位根檢驗
第二部分是論文的第四章。應用遞歸單位根檢驗法和多個突變點單位根檢驗法，對我國 1994 年 1 月到 2010 年 12 月間外匯儲備余額及進、出口額三個序列進行數據分析。結論認為，這三個序列都是包含兩次結構突變的退勢平穩序列。由美國次貸危機引發的全球經濟危機，對三個經濟序列均產生了結構性沖擊 ...
為什么序列存在單位根是非平穩時間序列？
作者：五雷鏈接：https://www.zhihu.com/question/22385598/answer/21221607來源：知乎著作權歸作者所有。商業轉載請聯系作者獲得授權，非商業轉載請注明出處。 首先要理解什么是平穩的時間序列，一般時間序列書中給出的平穩的定義以弱平穩為主 ...
單位根檢驗和判斷單整階數
（一）單位根檢驗 （二）判斷單整階數 ...
單位根反演
單位根反演 看起來原來是寫過一次這道題目的。 然而從來沒有想過為什么。 所以來從頭算一算QwQ。 式子是這樣的： \[\forall k,[n|k]=\frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1}\omega_n^{ik} \] 簡單的證明： 首先當\([n|k ...
計量經濟與時間序列_平穩性
1. 平穩性： 1.1 任何一個時間序列都可以被看做是由隨機過程產生的結果。和普通兩變量和多變量不一樣，任何一個時間點上的值都是隨機過程產生的，也是都是隨機的。 1.2 如果一個隨機過程所產生的時間序列期望和方差在任何時間過程上都是常數，並且任何兩個時期之間的協方差不依賴 ...
淺談單位根反演
Preface 我發現我現在學一個新算法總是把相關題目做完了才來寫233 單位根反演總的來說不是一個非常難的姿勢，但是確實解決某些問題的必要前提 它可以在\(O(k)\)的時間內求一個數列（或是生成函數）所有下標是\(k\)的倍數的點值和 以下的一些基礎姿勢例如單位根的性質及求法等以下 ...
單位根與其若干應用
單位根與其若干應用 單位根的幾個性質 對於一種運算條件下，若\((w_n^1)^n = 1\)，那么\(w_n^1\)即\(n\)次單位根。 我們令\(w_{n}^k = (w_{n}^1)^k\)。 單位根在復數意義下有三角表示：\(w_n^k = e^{\frac{2\pi k}{n}i ...