計量經濟與時間序列_關於自協方差函數與自相關函數的有偏估計和無偏估計的解釋
1 之前說過，運用統計分析常用的觀測方式（觀測尺度、觀測量度）有均值、方差、協方差、自相關、偏相關。但是對於像時間序列這樣一維的數據構成特點。有自有的自協方差、自相關和自偏相關，方式和方法也是引用統計分析的度量方式，根據均值為0，方差為常數等特點，略加改變，形成時間序列這種數據特有的一種 ...
原文：計量經濟與時間序列_時間序列分析的幾個基本概念(自相關函數,偏自相關函數等)
. 在時間序列分析中， 數學模型是什么 數學公式又是什么 數學推導過程又是什么 ... ... 一句話：用數學公式后者符號來表示現實存在的意義。數學是 萬金油 的科學，它是作為工作和分析方法運用到某個學科當中。比如在物理學中，數學公式或者數學符號也是表示現實存在的意義，G表示重力，再比如用什么表示分子，這些東西都是現實存在，而通過在數學層面的公式計算或者推導，就能夠得到某種結果反推到現實中存在的 ...
2018-02-15 17:21 0 27156 推薦指數：
相關推薦
計量經濟與時間序列_ACF自相關與PACF偏自相關算法解析(Python,TB(交易開拓者))
1 在時間序列中ACF圖和PACF圖是非常重要的兩個概念，如果運用時間序列做建模、交易或者預測的話。這兩個概念是必須的。 2 ACF和PACF分別為：自相關函數(系數)和偏自相關函數(系數)。 3 在許多軟件中比如Eviews分析軟件可以調出某一個序列的ACF圖和PACF圖 ...
[時間序列分析][3]--自相關系數和偏自相關系數
自相關系數的意義https://blog.csdn.net/qushoushi0594/article/details/80096213 [時間序列分析][3]--自相關系數和偏自相關系數https://blog.csdn.net/wmn7q/article/details ...
自相關與偏自相關
一、自協方差和自相關系數 p階自回歸AR(p) 自協方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)] 自相關系數ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5] 二、平穩時間序列自協方差與自相關 ...
時間序列專題—平穩時間序列（一）：自相關（時間趨勢圖、自相關圖）、一階回歸方程
“時間序列數據”根據性質又可以划分為“平穩序列”（stationary）與“非平穩序列”（non-stationary）兩大類，需使用不同的計量方法。 一、時間序列自相關 時間序列指同一個體在不同時點上的觀測數據。 如，1978-2013年期間，中國每年的國內生產總值。 對於離散時間 ...
自相關函數 互相關函數
1、概念 相關函數是描述信號X(s),Y(t)（這兩個信號可以是隨機的，也可以是確定的）在任意兩個不同時刻s、t的取值之間的相關程度。兩個信號之間的相似性大小用相關系數來衡量。定義： 稱為變量 X 和 Y 的相關系數。若相關系數 = 0，則稱 X與Y 不相關 ...
序列自相關矩陣的計算和分析
序列自相關矩陣的計算和分析 這幾天在搞DSP的時候遇到的一些問題。略微整理了一下 在下文中，你將會看到：平穩過程究竟有什么意義、隨機信號處理是怎樣與固定信號分析聯系起來的、自相關函數的定義、自相關矩陣的意義和計算 平穩過程 平穩過程是現代數字信號處理的一個大問題 ...
自相關函數與互相關函數
1、概念 相關函數是描述信號X(s),Y(t)（這兩個信號可以是隨機的，也可以是確定的）在任意兩個不同時刻s、t的取值之間的相關程度。兩個信號之間的相似性大小用相關系數來衡量。定義： 稱為變量 X 和 Y 的相關系數。若相關系數 = 0，則稱 X與Y 不相關 ...