第二章平穩時間序列模型——AR(p),MA(q),ARMA(p,q)模型及其平穩性
。 2各種和模型 p階移動平均過程： q階自回歸過程： 自回歸 ...
原文：AR模型與數據平穩性之間的關系
作者：桂。 時間： : : 鏈接：http: www.cnblogs.com xingshansi p .html 前言 前幾天碰到一個序列分析的問題，涉及到自回歸 auto regression, AR 等模型，但如何確定序列的平穩性呢 發現金融數據分析里，這方面的知識很多，以后用到可以借鑒，例如伍德里奇 計量經濟學導論 ，高鐵梅 計量經濟分析方法與建模 ，關鍵詞：序列檢測與判定 概率模型 統計 ...
2017-12-19 22:17 0 9637 推薦指數：
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