。 Permutation test 置換檢驗是Fisher於20世紀30年代提出的一種基於大量計算(comput ...
python金融風控評分卡模型和數據分析微專業課 博主親自錄制視頻 :http: dwz.date b vv 模型項目統計聯系QQ: McNemar s Test用於配對的 表格,例如如果你要比較兩個醫生對同一個病人治療效果。一個病人自控,葯物治療前和治療后結果比較。 McNemar s Test用於檢驗 a b N 和 a c N 是否顯著 McNemar s Test的兩個分類變量不是獨立的 ...
2017-06-07 11:59 0 12285 推薦指數:
。 Permutation test 置換檢驗是Fisher於20世紀30年代提出的一種基於大量計算(comput ...
1.t-test的功能:單因素二水平的假設檢驗。 H0:與我們想過要的結果相反的假設,比如我們想要的是兩組數據的差異性,那么這個假設是:兩組數據沒有差異性。 H1或Ha:備擇假設,與H0假設相反。 2.t-test的前提:正態性和方差齊性 3.R中的t-test的使用。 t.test(x ...
前端小學生向大家推薦一個網站:Sit the test。如果你是一名前端工程師或者立志於此,不妨試試此網站上面的測驗題。 發現 十幾天前,我在奇舞周刊的一篇文章中,發現了一個國外的技能測試網站:Sit the test。測試分為HTML Core,CSS Core,CSS ...
1、什么是T test? t-test:比較數據的均值,告訴你這兩者之間是否相同,並給出這種不同的顯著性(即是否是因為偶然導致的不同) The t test (also called Student’s T Test) compares two averages (means ...
轉:https://www.cnblogs.com/arkenstone/p/5496761.html Kolmogorov-Smirnov是比較一個頻率分布f(x)與理論分布g(x)或者兩個觀測值分布的檢驗方法。其原假設H0:兩個數據分布一致或者數據符合理論分布。D=max| f(x)- g ...
卡方檢驗(chi-square test):獨立性檢驗,判斷變量之間是否有相關性; 費歇爾精確檢驗(fisher's exact test):同樣為獨立性檢驗,但基於超幾何分布; 什么情況下用卡方檢驗(chi-square test)或費歇爾精確檢驗(fisher's exact ...
的,但是可以使用非參數檢驗。 Sign test:符號檢驗假定分布是二項分布,用中 ...
Mantel test 是對兩個矩陣相關關系的檢驗,由Nathan Mantel在1976年提出。之所以拋開相關系數發展這樣一種方法,是因為相關系數只能處理兩列數據之間的相關性,而在面對兩個矩陣之間的相關性時就束手無策。Mantel檢驗專治這種不服。 這種方法多用於生態學上,不同的樣本case ...