MCMC(Markov Chain Monte Carlo) and Gibbs Sampling
1. 隨機模擬 隨機模擬(或者統計模擬)方法有一個很酷的別名是蒙特卡羅方法(Monte Carlo Simulation)。這個方法的發展始於20世紀40年代，和原子彈制造的曼哈頓計划密切相關，當時的幾個大牛，包括烏拉姆、馮.諾依曼、費米、費曼、Nicholas Metropolis ...
原文：Monte Carlo筆記-1，主要是rejection sampling，附python代碼
前言 MC方法的關鍵在於如何對想要的分布進行采樣，獲得采樣點。換句話說就是如何生成滿足指定分布的隨機數。在該系列文章中，我們有一個默認的假設就是已經有了一個能產生均勻分布隨機數的機制，不管它是硬件生成的真隨機數，還是算法模擬的偽隨機數。關於偽隨機數的生成算法，如線性同余法或者移位寄存器法，請參考文獻 相關章節。 MC方法基本介紹 在概率應用中，如果某個分布 p mathbf x 的解析表達式很復 ...
2017-04-06 00:14 0 1598 推薦指數：
相關推薦
[matlab]Monte Carlo模擬學習筆記
理論基礎：大數定理，當頻數足夠多時，頻率可以逼近概率，從而依靠概率與$\pi$的關系，求出$\pi$ 所以，rand在Monte Carlo中是必不可少的，必須保證測試數據的隨機性。 用蒙特卡洛方法進行計算機模擬的步驟：[1] 設計一個邏輯框圖，即模擬模型 ...
PRML讀書會第十一章 Sampling Methods（MCMC， Markov Chain Monte Carlo，細致平穩條件，Metropolis-Hastings，Gibbs Sampling，Slice Sampling，Hamiltonian MCMC）
主講人 網絡上的尼采 （新浪微博: @Nietzsche_復雜網絡機器學習） 網絡上的尼采(813394698) 9:05:00 今天的主要內容：Markov Chain Monte Carlo，Metropolis-Hastings，Gibbs Sampling，Slice ...
Monte Carlo與TD算法
RL 博客：http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=3189881&do=blog&view=me&from= ...
可靠性分析 - 學習筆記 直接蒙特卡洛法 Crude Monte Carlo_更新中
第四章學習筆記 結構可靠性分析的Monte Carlo方法 Monte Carlo方法是所有基於隨機抽樣方法的總成，包括直接Monte Carlo方法，重要抽樣法（Importance sampling），子集模擬（Subset simulation），分層抽樣法（Stratiied ...
強化學習讀書筆記 - 05 - 蒙特卡洛方法(Monte Carlo Methods)
強化學習讀書筆記 - 05 - 蒙特卡洛方法(Monte Carlo Methods) 學習筆記： Reinforcement Learning: An Introduction, Richard S. Sutton and Andrew G. Barto c 2014, 2015, 2016 ...
拓端tecdat|Python蒙特卡羅（Monte Carlo）模擬計算投資組合的風險價值（VaR）
原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=22862 原文出處：拓端數據部落公眾號 如何使用Python通過蒙特卡洛模擬自動計算風險值（VaR）來管理投資組合或股票的金融風險。 金融和投資組合風險管理中的VaR？ VaR是 "風險價值 "的縮寫，是許多公司和銀行用來確定其公司內部 ...
蒙特卡羅方法（Monte Carlo method）
蒙特卡羅方法（Monte Carlo method） 蒙特卡羅方法概述 蒙特卡羅方法又稱統計模擬法、隨機抽樣技術 ，是一種隨機模擬方法，以概率和統計理論方法為基礎的一種計算方法，是使用隨機數 ...