MCMC：Markov Chain&Monte Carlo（二）MH采樣和Gibbs采樣，MCMC局限性
MCMC全稱是Markov Chain & Monte Carlo。 在概率圖的框架中屬於近似推斷中的不確定性推斷，與之相對的有近似推斷中的變分推斷(variational Inference)。 MCMC本質是基於“采樣”的“隨機”“近似”。有三個關鍵詞。 ①采樣是說MCMC本質 ...
原文：MCMC(四)Gibbs采樣
MCMC 一 蒙特卡羅方法 MCMC 二 馬爾科夫鏈 MCMC 三 MCMC采樣和M H采樣 MCMC 四 Gibbs采樣 在MCMC 三 MCMC采樣和M H采樣中，我們講到了M H采樣已經可以很好的解決蒙特卡羅方法需要的任意概率分布的樣本集的問題。但是M H采樣有兩個缺點：一是需要計算接受率，在高維時計算量大。並且由於接受率的原因導致算法收斂時間變長。二是有些高維數據，特征的條件概率分布好求 ...
2017-03-30 17:03 97 47040 推薦指數：
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