目錄 QuantLib 金融計算——高級話題之模擬跳擴散過程 跳擴散過程 模擬算法 面臨的問題 “臟”的方法 “干凈”的方法 實現 示例 ...

高斯過程定義 　　定義：若對於任意時刻ti(i=1,2,...,n)，隨機過程的任意n維隨機變量Xi=X(ti)(i=1,2,...,n)服從高斯分布，則稱X(t)為高斯隨機過程或正太過程。 高斯過程的特性 高斯隨機過程完全由它的均值和協方差函數決定。 高斯隨機過程 ...

維納過程也叫布朗運動。 布朗運動的難點總結 二階矩過程 　　定義：若對任意的t屬於T，E[(X(t))2]存在，則稱Xt為二階矩過程。 參考文獻 二階矩理論及應用 二階矩過程 ...

計數過程 　　在(0,t)內出現事件A的總數所組成的過程{N(t),t＞0}稱為計數過程。 　　如果用N(t)表示到時刻t為止已發生的“事件A”的總數，若N(t)滿足下列條件： N(t)≥0 N(t)取正整數值 對任意兩個時刻t1<t2，有N(t1)≤N(t2 ...

1. 高斯隨機過程 沒太多要說的；要注意的是高斯隨機過程不僅要求幅度是高斯分布的，還要求所有高階密度函數都是高斯的。 2. 白噪聲 功率譜為常數，相關函數為沖擊。注意一般應用場合下還要限定白噪聲的分布，如高斯白噪聲。 $S(j\omega)=A$ $R(\tau)=A\delta ...

一：舉例——一個完整的隨機接入過程 http://www.360doc.com/content/17/0828/20/46887361_682852152.shtml 先簡要分析一個隨機接入的例子，本例是用高通工具QCAT來說明，一次隨機接入過程如下圖所示： 從協議棧的工作機制來做一個 ...

學上嚴格地定義了布朗運動（有時也稱布朗運動為維納 過程）。 布朗運動的只要原因是液體的所有分子都處於在運動 ...

先前概念： 1、樣本點 ζ： 　　隨機試驗每個可能出現的結果。 骰子有6面，分別記為‘A’、‘B’、‘C’、‘D’、‘E’、‘F’。擲骰子一次，記錄結果，則該隨機試驗的樣本點有6個，其中一個比如為“A面朝上”。 2、樣本空間 Ω： 　　全體樣本點的集合。 3、事件 ...