第二章平穩時間序列模型——AR(p),MA(q),ARMA(p,q)模型及其平穩性
。 2各種和模型 p階移動平均過程： q階自回歸過程： 自回歸 ...
原文：第二章平穩時間序列模型——ACF和PACF和樣本ACF/PACF
自相關函數 自相關曲線ACF AR 模型的ACF： 模型為： 當其滿足平穩的必要條件 a lt 時 所以說，自相關系數是在平穩條件下求得的 ： y t 和y t s 的方差是有限常數，y t 和y t s 的協方差伽馬s 除以伽馬 ，可求得ACF如下： 由於 rhoi 其在平穩條件 a lt 下求得，所以平穩 lt a lt 則自相關系數是直接收斂到 lt a lt 則自相關系數是震盪收斂到 對 ...
2016-04-19 23:20 0 73202 推薦指數：
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