PCA降維-最大，最小方差解釋
轉自http://www.cnblogs.com/jerrylead/archive/2011/04/18/2020209.html http://www.cnblogs.com/jerrylead ...
原文：最優對沖比率（基於最小方差觀點）
設 N A 表示在未來時刻 t 賣出 N A 單位的資產 N F 表示在當前時刻 t 賣空 N F 單位的相同標的的期貨合約。則對沖比率 h 可以表示成 h frac N F N A quad . 它直觀含義表示一單位的現貨需要 h 單位的期貨對沖。 在未來時刻 t 的實現的總收入 Y 可以表示成： Y S N A F F N F 或者 Y S N A S S N A F F N F. quad ...
2013-01-05 09:34 0 7104 推薦指數：
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