Alpha量化系列七：網格交易法
一、背景
量化交易中，有兩個經典的交易策略：網格交易法、海龜交易法。其中網格交易主要因對震盪行情，而海龜交易法則主要應對趨勢行情。
因此，我們需要對這兩種策略進行研究和分析，給出其核心思想，優缺點和適用場景。
二、Summary
- 核心思想：股票價格在一定時間內，圍繞其均值上下波動。
- 優缺點：實現簡單，能在震盪市場持續獲利。無法把握趨勢行情。
- 適用場景：
- 適用於外匯，加密貨幣等實時交易且不斷震盪的標的。
- 在A股市場交易時，需要選擇長期上漲確定性高的標的。
三、調研記錄
1.什么是網格交易？
股市、外匯等市場大致上可以根據幅度變化分為震盪行情和趨勢行情。震盪行情下，股價在一定范圍內上下波動，價格均線基本維持水平。對長期持有者而言，由於最終價格與起始價格一致，所以這種市場中，長期持有者是無法賺錢的。
震盪行情下，股票價格會圍繞着其價值曲線上下波動，但是其最終價格會回歸到其價值曲線。在這種情況下，只要在價格偏低時買入，在價格偏高時賣出即可，簡單來說就是低買高賣。目前市場上有很多簡單策略都是圍繞這個核心邏輯構建的，比如布林帶策略，RSI策略等。
但是這些策略在構建時，沒有進行倉位控制，只是單純的買入或賣出。因此常常會出現這種情況：股價已經比較低了，但是還沒有觸及底線就開始升高，沒有觸發買入信號，因此錯過了這一波行情。
網格交易，針對不同的股價設置了不同的倉位預期，然后根據價格變化來加倉、減倉。價格上升時減倉，價格下跌時加倉。在這個過程中，不斷降低持倉成本，然后從中獲利。
例如，外匯交易員可以在設定價格之上，每0.25個點買入100份，同時在設定價格之下每0.25點賣出100份。
2. 優缺點分析
- 優點：實現簡單，具有低位加碼，高位減碼的特點，因此可以大幅降低投資回撤，且有效提高獲得正收益的概率。
- 缺點：無法把握趨勢行情。當股價持續上漲或持續下跌，而網格設置卻沒有包含這個價格區間，俗稱"破網"。這種情況下會導致收益不足或持續虧損。
3. 適用場景
網格交易法的核心是價格中性，即價格在一定時間內會在一個核心附近上下波動。這個方法在震盪市中有着非常好的表現。不管K線如何變動，只要最終收盤價回到原點，收益都取決於你賣出的格子數。
針對這種特點，網格交易法主要用在外匯市場、加密貨幣市場等T0交易且價格不斷震盪的市場。如果想要在股票市場使用網格交易，則要選擇長期上漲確定性高的標的，在單邊下行的趨勢里網格交易也是無法盈利的。
四、實戰記錄
我在比特幣交易市場中，對網格交易法進行了實盤測試。從交易歷史看，選擇一個比較低的進入點位，並設置合適的上下界，基本能做到穩定盈利。為了降低價值波動，可以選擇同時交易多種貨幣來平抑風