顯著性水平 α
顯著性水平！不能被認為是假設成立時所犯錯誤的風險！我們只能認為顯著性水平的值=假設成立時所犯錯誤的風險，兩者概念完全不一樣，僅僅是數值相等而已。只需要把這個關系理清楚，就能搞明白這其中的困惑。---來自知乎阿華
那顯著性水平到底是什么？見下圖。這張圖就清晰的展示了，一個總體模型是被分為置信水平和顯著性水平兩部分。那么我們可以認為置信水平是一個群體，顯著性水平又是另一個群體，而且這兩個群體是有顯著性差異的（顯著性差異意味着這是兩個群體，不能歸屬於一個群體）。當我們的樣本或者實驗結果，落在了置信水平，我們認為該樣本屬於置信水平的總體，也就是h0成立時的模型；當我們的樣本或者實驗結果落在了顯著性水平，那么我們認為這個樣本與h0模型是有顯著性差異的，有了顯著性差異之后，根據h0h1是屬於完全事件原理，這個樣本就只能屬於h1成立的總體。
但是上述一切的基礎都是小概率事件，也就是一次事件發生時，剛好出現小概率事件，這時候就可以認為這個是錯誤的。所以我們就要拒絕原假設。
顯著性水平就是這個小概率事件。我們首先假設h0成立，顯著性水平為0.05，在此假設情況下，我們的樣本或者實驗結果卻恰好落在了顯著性水平內，那么我們就可以認為小概率事件發生了，畢竟該事件發生的概率不到5%。小概率事件一發生，我們就可以認為原假設是錯誤的。但是，這個時候的原假設一定錯誤嗎？不一定。這個時候原假設依然有概率是正確的，而且這個概率就是小概率事件的概率，並且它又剛好和顯著性水平所設置的值相等。也就是說因為這個小概率事件的發生，我們就要做出h0是錯誤的決策，但是實際上h0還是有小概率成立的。
最后做個總結就是，顯著性水平和假設成立時所犯的風險是兩個概念，只是他們的值相等而已。