什么是期權詢價
詢價是當期權行情雙邊沒有報價的時候,可以在客戶端發起詢價,請求做市商報價,在交易時間內,做市商按協議約定,對收到詢價請求的合約,進行的雙邊報價
詢價操作限制
交易所有詢價價差的限制,期貨公司可以在櫃台上進行設置,一般如下
經紀公司代碼 合約代碼 交易所代碼 最新價 價差
1008 SRC CZCE 0 8
1008 SRC CZCE 50 10
1008 SRC CZCE 100 20
1008 SRC CZCE 200 30
1008 SRC CZCE 300 50
1008 SRC CZCE 500 75
詢價價差的判斷過程
1) 看最新價對應於上面的哪一檔次,確定價差的最小值
2) 計算買價和賣價的價差,看是否大於設置的價差(等於也不行)
3) 如果2)通過,那么詢價單報入交易所,否則會被CTP直接拒絕。
如果詢價的時候,當前合約價差不在范圍,則報“CTP:當前價差禁止詢價”。
另外,交易所還有詢價時間間隔限制,一般在交易所端有控制
對於鄭商所、中金所,如果詢價過於頻繁,則會報“CTP:當前時間禁止詢價”。其他交易所報錯類似。
中金所詢價開放了交易編碼類型,支持“投機,套保,套利”的編碼詢價。
參考資料:
大連商品交易所做市商管理辦法
CTP_6.5.1_API接口說明
易盛極星9.5說明書