期權成本計算

1、如果參數值為0，則保持目前處理，即無需計算期權合約交易成本；
2、如果參數值為1，則需要針對每個客戶每個持倉合約計算期權合約交易成本的相關信息；
2.1、“期權合約每手保證金固定部分”（不包括手數）的計算邏輯如下：（投機、套保、套利，則需要根據投保屬性分別獲取對應的保證金率；）
2.1.1、中金所：
看漲期權每手保證金固定部分=round（max（標的指數上日收盤價×股指期權合約保證金調整系數（按金額）+股指期權合約保證金調整系數（按手數）/合約乘數－虛值額，最低保障系數×（標的指數上日收盤價×股指期權合約保證金調整系數（按金額）+股指期權合約保證金調整系數（按手數）/合約乘數））,2）×合約乘數
看跌期權每手保證金固定部分=round（max（標的指數上日收盤價×股指期權合約保證金調整系數（按金額）+股指期權合約保證金調整系數（按手數）/合約乘數－虛值額，最低保障系數×（股指期權合約行權價×股指期權合約保證金調整系數（按金額）+股指期權合約保證金調整系數（按手數）/合約乘數））,2）×合約乘數
看漲期權·虛值額 = max（股指期權合約行權價 - 標的指數上日收盤價，0）
看跌期權·虛值額 = max（標的指數上日收盤價 - 股指期權合約行權價，0）
2.1.2、鄭州、大連：
每手保證金固定部分 = max（標的期貨上日結算價×合約乘數×標的期貨合約按金額保證金率+標的期貨合約按手數保證金率－1/2虛值額，1/2×（標的期貨上日結算價×合約乘數×標的期貨合約按金額保證金率+標的期貨合約按手數保證金率））
看漲期權·虛值額=max（期權合約行權價格 - 標的期貨上日結算價，0）×合約乘數
看跌期權·虛值額=max（標的期貨上日結算價- 期權合約行權價格，0）×合約乘數
2.1.3、上期所：
每手保證金固定部分= （標的期貨上日結算價×標的期貨合約按金額保證金率×合約乘數+標的期貨合約按手數保證金率）×期權合約Delta 風險值
2.2、“期權合約每手最小保證金”（不包括手數）的取值邏輯如下：
2.2.1、中金所：0；
2.2.2、鄭州、大連：0；
2.2.3、上期所：
期權合約每手最小保證金=客戶期權最小保證金*合約乘數。客戶期權最小保證金取不到，取席位期權最小保證金；席位期權最小保證金取不到，取0；
2.3、期權合約每手權利金 = 期權合約昨結算價 * 合約乘數；
每手賣方交易保證金 = MAX(期權合約每手權利金 + 期權合約每手保證金固定部分, 期權合約每手最小保證金)；