隨機變量的分布函數：
1. 定義設X是一個隨機變量，x是任意實數，函數F(x)=P{X<=x}稱為X的分布函數。
2.1 性質對於任意x1，x2（x1<=x2}-P{X<=x1}=F(x2)-F(x1)，因此分布函數描述了 隨機變量的統計規律性。
2.2 性質 對於連續型隨機變量P{X=a}=0,在這里事件{X=a}並非是不可能事件，但有P{X=a}=0。
隨機變量的密度函數：
1. 定義 如果對於隨機變量X的分布函數F(x),存在非負函數f(x),使得對於任意實數有
，則稱X為連續型隨機變量，其中f(x)稱為X的概率密度函數，簡稱概率密度。（f(x)>=0,若f(x)在點x處連續則F(x)求導可得）
f(x)並沒有很特殊的意義，但是通過其值得相對大小得知，若f(x)越大，對於同樣長度的區間，X落在這個區間的概率越大。