岭回归
Ridge regression 通过对系数的大小施加惩罚来解决 普通最小二乘法 的一些问题。岭回归系数最小化的是带惩罚项的残差平方和，数学形式如下： m i n ...
原文：回归（三）：岭回归
概念 在回归 一 中提到用最小二乘法求解回归系数的过程中需要考虑特征矩阵是否可逆的问题，事实上当特征数量比样本数量多的时候 样本数m大于特征数n，X不是满秩矩阵 就会遇到这个问题，这个时候标准线性回归显然就无从下手了 引入岭回归就是为了解决这个问题，它是最先用来处理特征数多余样本数的算法。该算法的基本思想是在X TX上加上一个 I 使得矩阵非奇异，从而能够对 X T X I 求逆，其中I是一个n ...
2016-10-11 20:54 2 9984 推荐指数：
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