關於covariance matrix(協方差矩陣)的理解
1,離散隨機變量的X的數學期望： E(X)=∑k=1∞xkpk">E(X)=∑k=1∞xkpk 2,方差: 研究隨機變量與其均值的偏離程度，記為: 對於離散的： D(X)=E[X−E(X)]2">D ...
原文：協方差矩陣的計算及意義 covariance（cov）
轉載： 條消息 協方差矩陣的計算及意義 hi linda的博客 CSDN博客 協方差矩陣計算 聲明：博文轉自https: blog.csdn.net mr hhh article details 一 首先看一個比較簡潔明了的協方差計算介紹： . 協方差定義X Y 是兩個隨機變量，X Y 的協方差 cov X, Y 定義為： 其中， . 協方差矩陣定義矩陣中的數據按行排列與按列排列求出的協方差矩陣是 ...
2022-02-28 11:14 0 2652 推薦指數：
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