拓端tecdat|R語言ARIMA集成模型預測時間序列分析
本文我們使用4個時間序列模型對每周的溫度序列建模。第一個是通過auto.arima獲得的，然后兩個是SARIMA模型，最后一個是Buys-Ballot方法。 我們使用以下數據 k=620n=nrow(elec)futu=(k+1):ny=electricite$Load[1:k]plot(y ...
原文：拓端tecdat|R語言模擬和預測ARIMA模型、隨機游走模型RW時間序列趨勢可視化
原文鏈接：http: tecdat.cn p 原文出處：拓端數據部落公眾號 當一個序列遵循隨機游走模型時，就說它是非平穩的。我們可以通過對時間序列進行一階差分來對其進行平穩化，這將產生一個平穩序列，即零均值白噪聲序列。例如，股票的股價遵循隨機游走模型，收益序列 價格序列的差分 將遵循白噪聲模型。 讓我們更詳細地了解這種現象。 由於隨機游走序列的差分是白噪聲序列，我們可以說隨機游走序列是零均值白噪聲 ...
2022-02-04 13:35 0 774 推薦指數：
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