什么是信息比率？信息比率與夏普比率的差別？
https://www.zcaijing.com/xpbl/111587.html 什么是信息比率？信息比率與夏普比率的差別？ 信息比率(InformationRatio)什么是信息比率信息比率是以馬克維茨的均異模型為基礎，可以衡量基金的均異特性，它表示單位主動風險所帶來的超額收益。信息比率 ...
原文：python量化筆記16之夏普比率計算公式
夏普比率計算公式只有一條，具體如下： 其中E Rp ：投資組合預期年化報酬率。 Rf：年化無風險利率。 p：投資組合年化報酬率的標准差。 舉例而言，假如國債的回報是 ，而你的投資組合預期回報是 ，你的投資組合的標准偏差是 ，那么用 ,可以得出 代表超出無風險投資的回報 ，再用 ，代表投資者風險每增長 ，換來的是 的多余收益。 相關信息： 夏普理論告訴我們，投資時也要比較風險，盡可能用科學的方法以冒 ...
2022-01-07 14:01 0 1263 推薦指數：
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