指數加權移動平均法（EWMA）
1. 概述 加權移動平均法，是對觀察值分別給予不同的權數，按不同的權數求得移動平均值。並以最后的移動平均值為基礎，確定預測值的方法。采用加權移動平均法，是因為觀察期的近期觀察值對預測有較大影響，它更能反映近期變化的趨勢。 指數加權移動平均法（Exponentially Weighted ...
原文：拓端tecdat|Matlab正態分布、歷史模擬法、加權移動平均線 EWMA估計風險價值VaR和回測Backtest標准普爾指數 S&P500時間序列
原文鏈接：http: tecdat.cn p 原文出處：拓端數據部落公眾號 此示例說明如何使用三種方法估計風險價值 VaR 並執行 VaR 回測分析。這三種方法是： 正態分布 歷史模擬 指數加權移動平均線 EWMA 風險價值是一種量化與投資組合相關的風險水平的統計方法。VaR 衡量指定時間范圍內和給定置信水平的最大損失量。 回測衡量 VaR 計算的准確性。使用 VaR 方法，計算損失預測，然后與第 ...
2021-12-17 12:09 0 108 推薦指數：
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** 本文內容來自於吳恩達深度學習公開課 1、概述 加權移動平均法，是對觀察值分別給予不同的權數，按不同權數求得移動平均值，並以最后的移動平均值為基礎，確定預測值的方法。采用加權移動平均法，是因為觀察期的近期觀察值對預測值有較大影響，它更能反映近期變化的趨勢。 指數移動加權平均法 ...
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