原文:拓端tecdat:R語言極值理論 EVT、POT超閾值、GARCH 模型分析股票指數VaR、條件CVaR:多元化投資組合預測風險測度分析

原文鏈接:http: tecdat.cn p 原文出處:拓端數據部落公眾號 概要 本文用 R 編程語言極值理論 EVT 以確定 只股票指數的風險價值 和條件 VaR 。使用 Anderson Darling 檢驗對 只股票的組合數據進行正態性檢驗,並使用 Block Maxima 和 Peak Over Threshold 的 EVT 方法估計 VaR CvaR。最后,使用條件異向性 GARCH ...

2021-12-03 00:28 0 96 推薦指數:

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tecdat|R語言POT閾值模型極值理論分析

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=16845 本文依靠EVT對任何連續分布的尾部建模。尾部建模,尤其是POT建模,對於許多金融和環境應用至關重要。 POT模型其主要動機是為高洪水流量的概率模型提供實用工具。但是,EVT的優勢在於結果不取決於要建模的過程。因此,人們可以使 ...

Fri Oct 16 00:52:00 CST 2020 0 487
tecdat|R語言中的廣義線性模型(GLM)和廣義相加模型(GAM):多元(平滑)回歸分析保險資金投資組合信用風險敞口

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=13885 在之前的課堂上,我們已經看到了如何可視多元回歸模型(帶有兩個連續的解釋變量)。在此,目標是使用一些協變量(例如,駕駛員的年齡和汽車的年齡)來預測保險索賠的平均成本(請注意,此處的損失 ...

Thu Jun 18 22:08:00 CST 2020 0 936
tecdat|R語言Garch模型和回歸模型股票價格分析

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=18310 為了找出影響價格波動的主要因素,我們使用逐步回歸法來剔除一些對於應變量即價格影響很小的自變量剔除出我們的模型,我們分別把WTI Price Field 等自變量的名稱改為x1,x2……,最后的突發事件需要用到啞變量,啞變量 ...

Fri Dec 11 07:25:00 CST 2020 0 460
數據tecdat|R語言使用多元AR-GARCH模型衡量市場風險

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=19118 本文分析將用於制定管理客戶和供應商關系的策略准則。假設: 貴公司擁有用於生產和分銷聚戊二酸的設施,聚戊二酸是一種用於多個行業的化合物。 制造和分銷過程的投入包括各種石油產品和天然氣。價格波動 ...

Sat Jan 23 03:43:00 CST 2021 0 327
R語言風險價值:ARIMA,GARCH模型滾動估計,預測VaR和回測分析股票時間序列

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=24492 原文出處:數據部落公眾號 介紹 此分析的目的是構建一個過程,以在給定時變波動性的情況下正確估計風險價值。風險價值被廣泛用於衡量金融機構的市場風險。我們的時間序列數據包括 1258 天的股票收益。為了解釋每日收益率方差的一小部分 ...

Wed Dec 29 07:08:00 CST 2021 0 1246
tecdat|Python計算股票投資組合風險價值(VaR

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=17758 什么是風險價值(VaR)? 風險價值(VaR)用於嘗試量化指定時間范圍內公司或投資組合中的財務風險水平。VaR提供了一段時間內投資組合的最大損失的估計,您可以在各種置信度水平上進行計算。 估計投資組合風險對於長期資本增長 ...

Fri Nov 13 20:25:00 CST 2020 0 805
tecdat:Python 用ARIMA、GARCH模型預測分析股票市場收益率時間序列

原文鏈接: http://tecdat.cn/?p=24092 原文出處:數據部落公眾號 前言 在量化金融中,我學習了各種時間序列分析技術以及如何使用它們。 通過發展我們的時間序列分析 (TSA) 方法組合,我們能夠更好地了解已經發生的事情,並對未來做出更好、更有利的預測。示例應用 ...

Tue Nov 02 00:39:00 CST 2021 0 903
 
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