隨機變量 \(A,B\) 獨立的充要條件為 \(P(AB) = P(A)P(B)\) 。 \(E(XY) = E(X)E(Y)\) 需要 \(X\) 、 \(Y\) 線性無關。 \(E(aX+bY) = aE(X)+bE(Y)\) \(X,Y\) 不需要滿足特殊條件。 若隨機變量 \(X,Y ...

一、聯合概率分布 二、邊緣分布 三、條件分布 四、習題 ...

離散型二維隨機變量的邊緣分布列 連續型二維隨機變量的邊緣分布函數 ...

一、二維連續型隨機變量及其概率密度 二、二維連續型隨機變量的邊緣分布 三、二維連續型隨機變量的條件概率密度 四、均勻分布 五、正態分布 六、習題 ...

一、隨機變量 二、離散型隨機變量 三、二項分布 四、泊松分布 五、幾何分布和超幾何分布 六、隨機變量的分布函數 七、習題 ...

一、一維連續型隨機變量及其概率密度 離散型隨機變量的取值都是一個一個離散的點，而且每個取值對應一個概率，圖中虛線的長度就是概率的大小，也就是所有這些虛線的長度之和等於1。那么連續型隨機變量的取值是(a,b)上連續的，所以對應的概率也應該是連續的: 在這些線段足夠密集的極限狀態下,圖中曲線 ...

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