分組回歸后的組間系數差異
問題：實證分析中，經常需要對比分析兩個子樣本組的系數是否存在差異。例如，在公司金融領域，研究薪酬激勵是否有助於提升業績時，模型設定為：關注的重點是系數 。我們經常把樣本組分成“國有企業(SOE)”和“民營企業(PRI)”兩個樣本組，繼而比較 和 是否存在差異。通常認為，民營企業的薪酬激勵更有 ...
原文：交互項回歸與分組回歸有什么差異？
我們先引入一個簡單的收入回歸方程： 其中Wage 是小時工資，Di 為是否接受工作培訓的虛擬變量，X是控制變量。 假設我們想看一下D 對Wage 的影響是否因性別而異。我們即可以引入交互項： 觀察交互項的系數 是否顯著即可： 也可以使用分組回歸： 然后再檢驗Di 的回歸系數差異是否顯著即可。 不難發現，上述兩種方法隱含着不同的假設。交互項回歸中，僅要求Di的系數存在組間差異，對控制變量不作要求 兩 ...
2021-08-02 17:03 0 308 推薦指數：
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