時間序列模型（二）：移動平均法（MA）
時間序列模型（一）：模型概述 時間序列模型（二）：移動平均法（MA） 時間序列模型（三）：指數平滑 移動平均法可以作為一種數據平滑的方式，以每天的氣溫數據為例，今天的溫度可能與過去的十天的溫度有線性關系；或者做的飯一部分是上頓的，一部分是現在的，再假設隔兩頓的都被倒掉了，並且每天 ...
原文：時間序列模型（三）：指數平滑法
時間序列模型 一 ：模型概述 時間序列模型 二 ：移動平均法 MA 時間序列模型 三 ：指數平滑法 一次移動平均實際上認為近N期數據對未來值影響相同，都加權 N 而 N 期以前的數據對未來值沒有影響，加權為 。但是，二次及更高次移動平均數的權數卻不是 N，且次數越高，權數的結構越復雜，但永遠保持對稱的權數，即兩端項權數小，中間項權數大，不符合一般系統的動態性。一般來說歷史數據對未來值的影響隨時間間 ...
2021-07-06 11:06 0 334 推薦指數：
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