這幾天學習了backtrader做股票數據的回測，先用快線慢線交叉的sma金叉策略對工商銀行進行回測。 數據源來自baostock.com，由於數據沒有復權，因此跳過2020年6月的分紅日，取了2020年7月1日- 2021年3月31日的數據進行回測。 回測代碼如下 import ...

用backtrader做股票數據的配對策略回測，這次用配對策略對工商銀行、興業銀行的數據進行回測。邏輯 是當zcore值大於2.1，賣股票1買股票2，zcore小於-2.1，賣股票2買股票1 數據源來自baostock.com，數據按照時間，holc排序。由於數據沒有進行復權，貌似也不准，僅用 ...

backtrader簡介 backtrader是基於Python的量化回測框架，優點是運行速度快，支持pandas的矢量運算；支持參數自動尋優運算，內置了talib股票分析技術指標庫；支持多品種、多策略、多周期的回測和交易；支持pyflio、empyrica分析模塊庫、alphalens ...

量化投資策略之均線篇 　　均線理論是當今應用最普遍的技術指標之一，它幫助交易者確認現有趨勢、判斷將出現的趨勢、發現過度延生即將反轉的趨勢。 　　均線可分多頭排列和空頭排列，多頭排列多頭排列的本質上是最后通過圖表把股票的價格趨勢呈現出來。當股價站在短期5日均線、10日均線上方運行，下面 ...

1、布林線指標 upperband, middleband, lowerband = BBANDS(close, timeperiod=5, nbdevup=2, nbdevdn=2, matype=0) 　　解釋： close：收盤價timeperiod:計算周期，一般選擇20 ...

main backtest ...

一、定義：布林線指標，即BOLL指標，其英文全稱是“Bollinger Bands”，布林線(BOLL)由約翰·布林先生創造，其利用統計原理，求出股價的標准差及其信賴區間，從而確定股價的波動范圍及未來走勢，利用波帶顯示股價的安全高低價位，因而也被稱為布林帶 ...

學習目標 事件驅動的交易系統構建：介紹交易系統平台的基本架構與實現。包括事件驅動軟件概述、交易系統的組成部分編程，事件驅動的交易執行。 交易策略實現：移動平均跨越策略、S&P500預測交易、均值回復的股權配對交易、 策略優化：參數優化、模型選擇、策略優化 概述 ...