Fama-French三因子模型
Fama-French三因子模型理論知識 模型介紹 Fama和French 1992年對美國股票市場決定不同股票回報率差異的因素的研究發現，股票的市場的beta值不能解釋不同股票回報率的差異，而上市公司的市值、賬面市值比、市盈率可以解釋股票回報率的差異。Fama and French認為，上述 ...
原文：拓端數據tecdat|R語言Fama-French三因子模型實際應用：優化投資組合
原文鏈接：http: tecdat.cn p 本文將說明金融數學中的R 語言優化投資組合，因子模型的實現和使用。 具有單一市場因素的宏觀經濟因素模型 我們將從一個包含單個已知因子 即市場指數 的簡單示例開始。該模型為 其中顯式因子ft為S P 指數。我們將做一個簡單的最小二乘 LS 回歸來估計截距 和加載 ： 大多數代碼行用於准備數據，而不是執行因子建模。讓我們開始准備數據： 設置開始結束日期和股 ...
2021-02-19 22:44 0 316 推薦指數：
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