目錄 QuantLib 金融計算——案例之普通利率互換分析(2) 概述 合約條款 實踐 設置 RateHelper Bootstrap 驗證 差異可能的來源 下一步 ...
目錄 QuantLib 金融計算 原理之利率互換的分析 兩類分析 互換分析的計算任務 開放問題:如何實現 FR 互換的相關分析 擴展閱讀 以下文字源自我對源代碼的理解,如有不同意見,歡迎留言討論或發郵件 xuruilong .com QuantLib 金融計算 原理之利率互換的分析 兩類分析 利率互換的分析分為兩大類: 正向分析:對存續合約估值 計算敏感性等 逆向分析:根據最新合約的報價推算利率 ...
2021-02-17 20:32 0 396 推薦指數:
目錄 QuantLib 金融計算——案例之普通利率互換分析(2) 概述 合約條款 實踐 設置 RateHelper Bootstrap 驗證 差異可能的來源 下一步 ...
目錄 QuantLib 金融計算——案例之普通利率互換分析(3) 概述 相關組件 測試組件 測試 ChinaFixingRepoCouponPricer 測試 ChinaFixingRepoSwap ...
目錄 QuantLib 金融計算——案例之普通利率互換分析(1) 概述 合約條款 實踐 設置期限結構 添加歷史浮動利率 設置合約 估值 估值差異可能的來源 ...
目錄 QuantLib 金融計算——原理之 Bootstrap Bootstrap 的原理 QuantLib 中的 bootstrap 計算(利率語境) 核心代碼細節 開放問題:如何實現 FR007 互換的相關分析? 擴展閱讀 ...
目錄 QuantLib 金融計算——QuantLib 入門 簡介 主要功能 安裝與使用 學習指南 The HARD Way The EASY Way ...
-Python 在線文檔 《QuantLib 金融計算》系列 QuantLib 入門 基本組件之 Date ...
目錄 QuantLib 金融計算——案例之固息債的關鍵利率久期(KRD) 概述 關鍵利率久期的基本概念 從擾動的角度計算 KRD 計算案例 Quote 類和引用帶來的便利 參考文獻 ...
目錄 QuantLib 金融計算——案例之普通歐式期權分析 概述 普通歐式期權公式法定價 1. 配置期權合約條款 2. 構建期權對象 3. 配置定價引擎 4. 計算 題外話:天數 ...