原文:拓端數據tecdat|R語言Copula函數股市相關性建模:模擬Random Walk(隨機游走)

原文鏈接:http: tecdat.cn p 在引入copula時,大家普遍認為copula很有趣,因為它們允許分別對邊緣分布和相依結構進行建模。 copula建模邊緣和相依關系 給定一些邊緣分布函數和一個copula,那么我們可以生成一個多元分布函數,其中的邊緣是前面指定的。 考慮一個二元對數正態分布 gt library mnormt gt set.seed gt Z exp rmnorm ...

2021-02-10 23:09 0 308 推薦指數:

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tecdat|R語言模擬和預測ARIMA模型、隨機游走模型RW時間序列趨勢可視化

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=25122 原文出處:數據部落公眾號 當一個序列遵循隨機游走模型時,就說它是非平穩的。我們可以通過對時間序列進行一階差分來對其進行平穩化,這將產生一個平穩序列,即零均值白噪聲序列。例如,股票的股價遵循隨機游走模型,收益序列(價格序列 ...

Fri Feb 04 21:35:00 CST 2022 0 774
tecdat|R語言隨機森林模型中具有相關特征的變量重要

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=13546 變量重要圖是查看模型中哪些變量有趣的好工具。由於我們通常在隨機森林中使用它,因此它看起來非常適合非常大的數據集。大型數據集的問題在於許多特征是“相關的”,在這種情況下,很難比較可變重要圖的值的解釋。例如,考慮一個非常簡單 ...

Wed May 20 22:49:00 CST 2020 0 1349
tecdat|R語言廣義相加(加)模型(GAMs)與光滑函數可視化

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=23509 原文出處:數據部落公眾號 我們在研究工作中使用廣義加模型(GAMs)。mgcv軟件包是一套優秀的軟件,可以為非常大的數據集指定、擬合和可視化GAMs。 這篇文章介紹一下廣義加模型(GAMs)目前可以實現的功能 ...

Wed Aug 25 00:51:00 CST 2021 0 112
隨機游走模型(Random Walk)

給定了一個時間順序向量\(z_1,...,z_T\),rw模型是由次序r來定義的,\(z_t\)僅取決於前\(t-r\)個元素。當r = 1時為最簡單的RW模型。 給定了向量的其他元素,\(z_t\)的條件分布為: \(z_t|z_{t-1} ~ Normal(z_{t-1} ,\sigma^2)\) ...

Fri Feb 14 02:01:00 CST 2020 0 1764
tecdat|R語言使用蒙特卡洛模擬進行正態檢驗及可視化

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=14601 如何使用蒙特卡洛模擬來推導隨機變量可能的分布,我們回到統計數據(無協變量)進行說明。我們假設觀察值是基礎隨機變量,具有未知分布的隨機變量。 這里有兩種策略。在經典統計中,我們使用概率定理來推導隨機變量的屬性在可能的情況下的分布 ...

Fri Aug 14 19:32:00 CST 2020 0 501
R語言實戰(三)——模擬隨機游走數據

一、模擬隨機游走數據示例 x <- matrix(0,1000,1) for(i in 1:1000){ x[i+1] <- x[i]+rnorm(1) } plot(x,type="l") 輸出結果 二、語法分解 1、plot()函數 plot ...

Mon Jan 04 23:10:00 CST 2016 0 5007
 
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