原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=25122 原文出處:拓端數據部落公眾號 當一個序列遵循隨機游走模型時,就說它是非平穩的。我們可以通過對時間序列進行一階差分來對其進行平穩化,這將產生一個平穩序列,即零均值白噪聲序列。例如,股票的股價遵循隨機游走模型,收益序列(價格序列 ...
原文鏈接:http: tecdat.cn p 在引入copula時,大家普遍認為copula很有趣,因為它們允許分別對邊緣分布和相依結構進行建模。 copula建模邊緣和相依關系 給定一些邊緣分布函數和一個copula,那么我們可以生成一個多元分布函數,其中的邊緣是前面指定的。 考慮一個二元對數正態分布 gt library mnormt gt set.seed gt Z exp rmnorm ...
2021-02-10 23:09 0 308 推薦指數:
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=25122 原文出處:拓端數據部落公眾號 當一個序列遵循隨機游走模型時,就說它是非平穩的。我們可以通過對時間序列進行一階差分來對其進行平穩化,這將產生一個平穩序列,即零均值白噪聲序列。例如,股票的股價遵循隨機游走模型,收益序列(價格序列 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=13546 變量重要性圖是查看模型中哪些變量有趣的好工具。由於我們通常在隨機森林中使用它,因此它看起來非常適合非常大的數據集。大型數據集的問題在於許多特征是“相關的”,在這種情況下,很難比較可變重要性圖的值的解釋。例如,考慮一個非常簡單 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=18169 比如說分類變量為是否幸存、是因變量,連續變量為年齡、是自變量,這兩者可以做相關分析嗎?兩者又是否可以做回歸分析? 我們考慮泰坦尼克號數據 ...
參考: https://www.cnblogs.com/lyrichu/p/7209529.html ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=23509 原文出處:拓端數據部落公眾號 我們在研究工作中使用廣義加性模型(GAMs)。mgcv軟件包是一套優秀的軟件,可以為非常大的數據集指定、擬合和可視化GAMs。 這篇文章介紹一下廣義加性模型(GAMs)目前可以實現的功能 ...
給定了一個時間順序向量\(z_1,...,z_T\),rw模型是由次序r來定義的,\(z_t\)僅取決於前\(t-r\)個元素。當r = 1時為最簡單的RW模型。 給定了向量的其他元素,\(z_t\)的條件分布為: \(z_t|z_{t-1} ~ Normal(z_{t-1} ,\sigma^2)\) ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=14601 如何使用蒙特卡洛模擬來推導隨機變量可能的分布,我們回到統計數據(無協變量)進行說明。我們假設觀察值是基礎隨機變量,具有未知分布的隨機變量。 這里有兩種策略。在經典統計中,我們使用概率定理來推導隨機變量的屬性在可能的情況下的分布 ...
一、模擬隨機游走數據示例 x <- matrix(0,1000,1) for(i in 1:1000){ x[i+1] <- x[i]+rnorm(1) } plot(x,type="l") 輸出結果 二、語法分解 1、plot()函數 plot ...