原文:拓端tecdat|R語言用Garch模型和回歸模型對股票價格分析

原文鏈接:http: tecdat.cn p 為了找出影響價格波動的主要因素,我們使用逐步回歸法來剔除一些對於應變量即價格影響很小的自變量剔除出我們的模型,我們分別把WTI Price Field 等自變量的名稱改為x ,x ,最后的突發事件需要用到啞變量,啞變量只需要 個即可,我們將其作為X ,X ,X ,三個參數並將它們的值 正影響 無影響 負影響 分別改為 , , 。 經過R語言處理以后我們 ...

2020-12-10 23:25 0 460 推薦指數:

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tecdat|R語言用綜合信息准則比較隨機波動率(SV)模型股票價格時間序列建模

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=23882 原文出處:數據部落公眾號 摘要 隨機波動率(SV)模型是常用於股票價格建模的一系列模型。在所有的SV模型中,波動率都被看作是一個隨機的時間序列。然而,從基本原理和參數布局的角度來看,SV模型之間仍有很大的不同。因此,為一組給定 ...

Fri Oct 08 18:44:00 CST 2021 0 115
tecdat|R語言回歸模型進行協方差分析

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=9529 目錄 怎么做測試 協方差分析 擬合線的簡單圖解 模型的p值和R平方 檢查模型的假設 具有三類和II型平方和的協方差示例分析 協方差分析 擬合線的簡單圖解 組合模型的p值和R平方 檢查模型的假設 ...

Tue Dec 17 05:36:00 CST 2019 0 1162
數據tecdat|R語言使用多元AR-GARCH模型衡量市場風險

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=19118 本文分析將用於制定管理客戶和供應商關系的策略准則。假設: 貴公司擁有用於生產和分銷聚戊二酸的設施,聚戊二酸是一種用於多個行業的化合物。 制造和分銷過程的投入包括各種石油產品和天然氣。價格波動 ...

Sat Jan 23 03:43:00 CST 2021 0 327
tecdat:Python 用ARIMA、GARCH模型預測分析股票市場收益率時間序列

原文鏈接: http://tecdat.cn/?p=24092 原文出處:數據部落公眾號 前言 在量化金融中,我學習了各種時間序列分析技術以及如何使用它們。 通過發展我們的時間序列分析 (TSA) 方法組合,我們能夠更好地了解已經發生的事情,並對未來做出更好、更有利的預測。示例應用 ...

Tue Nov 02 00:39:00 CST 2021 0 903
tecdat|R語言實現CNN(卷積神經網絡)模型進行回歸數據分析

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=18149 當我們將CNN(卷積神經網絡)模型用於訓練多維類型的數據(例如圖像)時,它們非常有用。我們還可以實現CNN模型進行回歸數據分析。我們之前使用Python進行CNN模型回歸 ,在本文中,我們在R中實現相同的方法。我們使用一維卷積 ...

Thu Dec 03 18:43:00 CST 2020 0 756
 
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