拓端tecdat|Python蒙特卡羅（Monte Carlo）模擬計算投資組合的風險價值（VaR）
原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=22862 原文出處：拓端數據部落公眾號 如何使用Python通過蒙特卡洛模擬自動計算風險值（VaR）來管理投資組合或股票的金融風險。 金融和投資組合風險管理中的VaR？ VaR是 "風險價值 "的縮寫，是許多公司和銀行用來確定其公司內部 ...
原文：拓端tecdat|Python計算股票投資組合的風險價值（VaR）
原文鏈接：http: tecdat.cn p 什么是風險價值 VaR 風險價值 VaR 用於嘗試量化指定時間范圍內公司或投資組合中的財務風險水平。VaR提供了一段時間內投資組合的最大損失的估計，您可以在各種置信度水平上進行計算。 估計投資組合的風險對於長期資本增長和風險管理非常重要，尤其是在大型公司或機構內部。VaR通常按以下格式構架： 我們下個月的投資組合VaR為 , 元 ，置信度為 這意味着， ...
2020-11-13 12:25 0 805 推薦指數：
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