拓端tecdat：R語言極值理論 EVT、POT超閾值、GARCH 模型分析股票指數VaR、條件CVaR：多元化投資組合預測風險測度分析
原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=24182 原文出處：拓端數據部落公眾號 概要 本文用 R 編程語言極值理論 (EVT) 以確定 10 只股票指數的風險價值（和條件 VaR）。使用 Anderson-Darling 檢驗對 10 只股票的組合數據進行正態性檢驗，並使用 ...
原文：拓端tecdat|R語言POT超閾值模型和極值理論分析
原文鏈接：http: tecdat.cn p 本文依靠EVT對任何連續分布的尾部建模。尾部建模，尤其是POT建模，對於許多金融和環境應用至關重要。 POT模型其主要動機是為高洪水流量的概率模型提供實用工具。但是，EVT的優勢在於結果不取決於要建模的過程。因此，人們可以使用POT來分析降水，洪水，金融時間序列，地震等。 特征 POT軟件包可以執行單變量和雙變量極值分析 一階馬爾可夫鏈也可以考慮。例如 ...
2020-10-15 16:52 0 487 推薦指數：
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