numpy協方差矩陣numpy.cov
numpy.cov(m, y=None, rowvar=True, bias=False, ddof=None, fweights=None, aweights=None)[source] Estimate a covariance matrix, given data ...
原文：numpy.cov() 協方差計算方法
公式原理 對於隨機變量 X ， Y ，協方差 COV X,Y E X EX Y EY E XY EXEY 假設選取n個樣本即，對於總體 X 的樣本即為 X x ,x ,x ,... ，均值記為 bar x frac n sum i x i ， Y 同上 樣本方差計算，采用總體的無偏估計量計算： frac n sum i n x i bar x 協方差矩陣 COV Z ,Z left begin m ...
2020-08-28 13:09 0 2355 推薦指數：
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