一、因子選股策略 1、因子 　　因子：選擇股票的某種標准。因子是能夠預測股票收益的變量。 （1）基本面因子 　　基本面因子描述了一個公司的財務狀況，最常見的基本面因子是由利潤表，資產負債表以及現金流量表中的數據直接計算出的比率。通過財務報表可以構建出無數的財務比率及財務報表變量的組合，並以 ...

機器學習多因子策略 標簽（空格分隔）： 量化交易 機器學習 前言 在二級市場的量化策略中，多因子策略稱得上是最早被創造但是同時也是變化最多的投資策略之一，好的因子意味着長期穩定的收入，多因子策略可以通過不同的渠道來實現，從而帶來不同的市場表現 傳統使用的多元線性回歸 ...

一、單因子選股策略--小市值策略 二、多因子選股策略--市值+ROE（凈資產收益率）選股策略 一、單因子選股策略--小市值策略 因子選股策略 因子：選擇股票的某種標准 　　增長率、市值、市盈率、ROE（凈資產收益率）............ 選股策略： 　　對於某個因子，選取 ...

一、PEG指標介紹 　　PEG指標：市盈率相對盈利增長比率，上市公司的市盈率除以盈利增長速度得到的數值。該指標既通過市盈率考察公司目前的財務狀況，又通過盈利增長率考察了未來一段時期內公司的增長預期。 ...

一、搭建一個簡單的交易策略 1、策略 先看一個非常簡單的交易策略： 為了讓這個策略能讓計算機執行，首先，要使策略符合“初始化+周期循環”框架，像這樣： 2、什么是“初始化+周期循環”框架？ 為了將投資靈感高效地轉化成計算機可執行的量化策略 ...

一、動量策略和反轉策略介紹 1、動量效應&反轉效應 　　動量效應(Momentum effect)：股票的收益率有延續原來的運動方向的趨勢，即過去一段時間收益率較高的股票在未來獲得的收益率仍會高於過去收益率較低的股票。 　　反轉效應(Reversal effect)：在一段較長 ...

導語 彼得 林奇的PEG策略: 投資大師彼得·林奇（Peter Lynch）有過一個著名的論斷：任何一家公司股票如果定價合理的話，市盈率就會與收益增長率相等 PEG概念解析 EPS(Earnings Per Share)表示每股收益(一般按年計算) PE ...

量化交易策略基本框架 摘要 策略編寫的基本框架及其實現 回測的含義及其實現 初步學習解決代碼錯誤 周期循環的開始時間 自測與自學 通過前文對量化交易有了一個基本認識之后，我們開始學習做量化交易。畢竟就像學游泳，有些東西講是講不懂 ...